Jak poznat, že trading strategie skutečně funguje, proč jí dát dostatek času a jak pomocí dat, konzistence a sebereflexe vyhodnotit, jestli je problém ve strategi?
V minulém článku jsme řešili, kdy dává smysl přejít z dema na reálný účet. Teď na to navážeme a podíváme se na jednu ještě důležitější věc. Jak poznat, že strategie, kterou obchodujeme, opravdu funguje?
Čím déle se tradingu věnuji, tím víc mám pocit, že problém často vůbec není v tom, že by strategie byla špatná. Problém je spíš v tom, že jí lidi nedají dostatek času.
Začnou obchodovat nějaký systém, pár týdnů nebo měsíců se jim nedaří podle jejich představ a začnou hledat něco dalšího. Jiný přístup, nebo jiného člověka, od kterého se budou učit.
A celý proces začne znovu.
Za mě je mnohem lepší naučit se jeden obchodní přístup a postupně ho dostat na co nejvyšší úroveň. A hlavně být otevřený se neustále přizpůsobovat trhu. Samozřejmě tím nemyslím, že si první den vyberete jednu strategii a už ji nikdy nezměníte. Na začátku je úplně normální hledat a zkoušet různé věci. Člověk ještě neví, co mu sedí, jaký styl obchodování mu vyhovuje a na jakém trhu se cítí nejlépe.
V určité chvíli je ale potřeba hledání ukončit. Vybrat si směr a začít ho opravdu studovat.
Rozdíl mezi začátečníkem a zkušeným traderem totiž často není v tom, že zkušený trader zná deset různých strategií. Naopak. Často zná jednu věc velmi dobře. Viděl ji v různých situacích a ví, kdy funguje, kdy nefunguje, a kdy je naopak lepší nedělat nic.
A k tomu se za pár týdnu prostě dostat nedá.
Kdybych měl vývoj tradera nějak zjednodušit, rozdělil bych ho do několika úrovní.
Úroveň 1: Na začátku je člověk hlavně ve fázi sbírání informací. Učí se chápat trh, platformu, základní principy a pomalu si začíná skládat vlastní obchodní systém. Tady je podle mě úplně normální, že je focus rozlítaný na všechny strany. Člověk ještě neví, co přesně hledá.
Úroveň 2: Pak se dostane do fáze, kdy už má nějaký rámec svého systému. Ví přibližně, kde chce vstupovat, jak chce řídit risk a jaké situace ho zajímají. Pořád se ale nechává hodně strhávat emocemi, občas vezme obchod mimo plán a často ještě ztrácí peníze.
A potom přichází za mě nejdůležitější fáze.
Úroveň 3: Pokročilejší obchodník už má zkušenosti, ví, co by měl dělat a většinou už nepálí účet jako na začátku. Jenže zároveň se dlouhodobě pohybuje někde kolem break even.
A právě tady se podle mě láme chleba.
Po několika měsících, někdy i letech, začne mít člověk pocit, že se nikam neposouvá. Není výrazně ztrátový, ale zároveň pořád není konzistentně v plusu. Prostě se točí kolem nuly.
A většina lidí v tomhle bodě udělá jednu ze dvou věcí. Buď s tradingem úplně skončí, nebo zase začne hledat něco nového. Novou strategii. Nový systém. Nový směr.
Přitom je dost možné, že už není potřeba měnit celý obchodní přístup. Možná chybí pouze doladit detaily. Management, psychiku, risk, nebo schopnost dodržovat svůj vlastní plán.
Pokud se podíváme na retail CFD trading, regulátoři dlouhodobě uvádějí, že většina retailových účtů peníze ztrácí. ESMA ve svých analýzách uváděla zhruba 74 až 89 % ztrátových účtů.
Takže pokud už jste ve fázi, kdy se dlouhodobě držíte kolem nuly, znamená to, že už jste se dostali dál než velká část lidí, kteří na trzích pouze odevzdávají svoje peníze.
A právě tady je podle mě potřeba hlavně vydržet.
Trader má často tendenci hledat problém venku. Strategie nefunguje. Trh se změnil. Broker je špatný. Spread je moc velký. Někdo mu něco špatně vysvětlil.
Jenže dost často může být problém úplně někde jinde. I relativně jednoduché obchodní přístupy můžou fungovat. Problém bývá v tom, jak je dokážeme exekuovat.
Já osobně čím dál víc vnímám, že naše obchodní výsledky jsou do určité míry zrcadlem toho, jak fungujeme i mimo trading. Pokud mám klidný režim, jsem vyspalý, mám srovnané věci v hlavě a nejsem pod zbytečným tlakem, dělám většinou lepší rozhodnutí. Pokud mám naopak hektické období, řeším deset věcí najednou, jsem ve stresu nebo pod finančním tlakem, velmi snadno si to přenesu ke grafu.
Samozřejmě neplatí, že klidný život automaticky znamená dobré obchodní výsledky. Ale naše vnitřní nastavení podle mě velmi výrazně ovlivňuje to, jestli jsme schopni svůj systém obchodovat tak, jak jsme si ho nastavili.
A právě proto nestačí sledovat jen strategii.Musíme sledovat i sebe.
Pocity jsou jedna věc. Data druhá. A pokud chci opravdu vědět, jestli moje strategie funguje, bez dat se neobejdu.
Za sebe bych tomu dal delší časový rámec. Klidně rok. Neříkám, že vždycky musíte čekat přesně 12 měsíců, než něco vyhodnotíte. Ale jeden obchod vám neřekne vůbec nic. Ani deset obchodů vám často nedá dostatečný obraz.
Desítky obchodů už začnou tvořit nějaký vzorec.A čím delší historii máte, tím lépe dokážete oddělit náhodu od toho, jak skutečně obchodujete.
Já bych se díval na dvě strany stejné mince.
První jsou tvrdá data. P&L, celkové procentuální zhodnocení, maximální drawdown, profit factor, winrate nebo počet obchodů.
Osobně je pro mě jeden z nejjednodušších ukazatelů celkový výsledek za delší období. Na konci totiž chci vědět jednu jednoduchou věc. Jsem ziskový, nebo nejsem?
Winrate je samozřejmě zajímavý, ale sám o sobě může být hodně zkreslený. Můžete mít devět z deseti obchodů úspěšných. Ale pokud u desátého porušíte risk a spláchnete zisky z předchozích devíti obchodů, vysoká úspěšnost vám je k ničemu.
Stejně tak můžete mít winrate 40 % a být dlouhodobě profitabilní, pokud správně pracujete s poměrem zisku a rizika. Proto mě nikdy nezajímá jen jedno číslo.Potřebuji vidět celý obrázek.
Tohle je podle mě možná ještě důležitější.Nestačí si večer otevřít journal a podívat se, kolik jsem vydělal nebo prodělal.Potřebuji vědět, jestli jsem skutečně dělal to, co jsem měl.
Tohle všechno jsou podle mě data stejně jako samotné P&L. Protože můžu mít ziskový měsíc a přitom obchodovat špatně.Pouze jsem měl štěstí.
A zároveň můžu mít ztrátový měsíc, ale můj proces může být perfektní. Jen jsem prošel horší statistickou sérií.
Proto potřebuji sledovat obě věci. Výsledek i proces.
Za mě neexistuje jeden ukazatel, který vám řekne: „Ano, moje strategie funguje.“Je to kombinace několika věcí.
Pokud se dokážu dlouhodobě držet stejného procesu, sledovat svoje výsledky a postupně odstraňovat chyby, začnu dostávat mnohem jasnější odpověď na to, jestli jestli má můj systém a moje chování na trzích budoucnost.
A podle mě právě tady přichází rozdíl mezi traderem, který pořád hledá něco nového a traderem, který se začíná opravdu posouvat. Trading není závod v tom, kdo najde nejlepší strategii. Je to spíš proces, během kterého se snažíte jednu věc dělat pořád o něco lépe.
Nejdřív budete hledat. Potom pravděpodobně budete ztrácet. Pak můžete dlouhou dobu stát někde kolem break even. A právě v téhle fázi podle mě přijde největší test.
Pokud vydržíte, budete pracovat s daty a dokážete se podívat i sami na sebe, postupně si otevřete cestu k poslednímu levelu.
K tomu, kdy už nepotřebujete hledat další strategii. Potřebujete pouze konzistentně dělat to, co už umíte. A sem pravděpodobně všichni míříte. Zde se vám otevírá krása tradingu.
